11月15日下午，“金融衍生品定价理论及应用”学术沙龙在1305教室举行。主讲人岑仲迪教授以生活中的案例为先导，从风险管理与金融衍生品、期权定价模型及计算、期权定价理论的应用三个方面，向大家介绍了金融衍生品的相关知识。 岑教授先讲解了金融市场风险及面对风险时的态度；介绍了金融衍生品的概念，以及 “远期”、“期货”、“期权”和“掉期”四种种类。“期权”是岑教授的主要研究内容，也是他介绍的重点。岑教授从国内金融市场的权证（warrant）、个股期权和股指期权这三个基本概念开始，结合中航油事件和巴林银行两个案例，巧妙地讲述了期权的内涵和金融市场的风险。随后，他向大家介绍了二叉树法、蒙特卡罗模拟法和偏微分方程数值三种期权计算方法。最后，他介绍了期权定价理论在生活、理财产品定价、项目投资政策三方面的应用，语言幽默，内容详实。 本次沙龙活动只有短暂的一个小时，但老师们感到收获颇丰。活动结束后，老师们意犹未尽，继续留下来与岑教授探讨相关问题。
主要观点： 1.机遇与风险并存。 2.订婚是看涨期权。 3.中航油事件和巴林银行倒闭是两个截然不同的金融衍生品交易失败案例，带给人们不同的启示。
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